Главная » Разное » Тренды, откаты, консолидация

Тренды, откаты, консолидация

Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.

Небольшое отступление. Многие брокеры предоставляют клиентам более выгодные условия, если регистрация происходит с нашего сайта, так как мы являемся крупным информационным ресурсом. Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний. Выбирайте компании и регистрируйтесь на выгодных условиях - Смотреть рейтинг. Если вы не хотите долго разбираться, то на сегодня лучший брокер - OlympTrade, он на голову опережает других и по качеству предоставляемых услуг и по популярности.

В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.

Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении.

А состояний у рынка, строго говоря, всего 3:

  • тренд вверх;
  • тренд вниз;
  • консолидация.

Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Тренд

Трендовый рынок движется всегда в одном направлении. Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом.

Самый простой и эффективный инструмент определения тренда вы уже знаете. Это линии тренда:


		Тренды, откаты, консолидация

Вспоминаем: если цена демонстрирует обновление верхних максимумов и верхних минимумов — это восходящий тренд.


		Тренды, откаты, консолидация

Если нижних максимумов и нижних минимумов — это тренд вниз.


		Тренды, откаты, консолидация

Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Тренд — он и в Африке тренд. Все в движении цены подчинено ему. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами.

ADX для тренда

Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок.

Любопытно, что ADX не связан с направлением. Он будет всегда идти вверх при росте тренда, причем не важно, тренда вверх или вниз.

Вот пример. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).


		Тренды, откаты, консолидация

Тренды и скользящие средние

Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние. Мы уже обсуждали, для определения моментума удобно использовать три скользящие. Возьмем три скользящих с периодами 7, 20 и 65. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой. Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.


		Тренды, откаты, консолидация

Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние.


		Тренды, откаты, консолидация

Тренды и полосы Боллинджера

Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Один из самых популярных индикаторов в мире. Скажем, когда я собирал библиотеку из 150 стратегий для бинарных опционов, больше всего там, в процентом соотношении, были вариации именно этих полос.

Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. Я имею в виду настоящие, сильные, резвые тренды. В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации. Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд. Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу.

Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов.


		Тренды, откаты, консолидация

Сразу видна зона на продажу. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2. При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Для тренда вверх все наоборот. Свечи будут находится между верхними двумя полосами.


		Тренды, откаты, консолидация

А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Ни рыба, ни мясо. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать.

Пример с живого графика:


		Тренды, откаты, консолидация

Консолидация (боковое движение цены)

Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.

Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.


		Тренды, откаты, консолидация

О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов.

Консолидация: ADX

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.


		Тренды, откаты, консолидация

Пример на живом графике:


		Тренды, откаты, консолидация

Консолидация: полосы Боллинджера

И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.


		Тренды, откаты, консолидация

Пример на живом графике:


		Тренды, откаты, консолидация

При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. Обожаю.

Консолидация: осцилляторы

Именно в боковом движении лучше всего использовать осцилляторы, что я сам порой и делаю. Посмотрим на примере GBP/USD и стохастика:


		Тренды, откаты, консолидация

Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.

Откат или разворот?

Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?

Вот как здесь:


		Тренды, откаты, консолидация

Похоже, что цена развернулась, самое время покупать? А вот и нет — это лишь откат против тренда. Микроволна в большой волне. Ведь, как мы помним из теории Доу, тренды всегда идут волнообразно:


		Тренды, откаты, консолидация

Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота.

Откат против тренда

Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.


		Тренды, откаты, консолидация

Разворот

С разворотом все наоборот — это когда восходящий тренд сменяется на нисходящий или наоборот. Выглядит разворот следующим образом:


		Тренды, откаты, консолидация

Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.

Как определить разворот

Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.

Откат:

  • обычно происходит после сильного движения цены;
  • живет недолго;
  • фундаментальные (макроэкономические) данные не меняются;
  • в восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего.

Разворот:

  • может произойти в любое время;
  • долгосрочный;
  • фундаментальные показали меняются — они же зачастую и являются причиной разворота;
  • в восходящем тренде нет намеков на его продолжение, сила покупателей уменьшается (и наоборот для нисходящего тренда).

Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Я бы такой купил за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.

Разворот: уровни фибоначчи

Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% — те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.

Если цена пробила эти уровни, речь вполне может идти о развороте тренда. Увы, технический анализ — не точная наука, так что мы всегда будем иметь дело с вероятностями. В случае фибоначчи, откаты идентифицируются вот так:


		Тренды, откаты, консолидация

Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. И это повторяется в дальнейшем. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим — это свидетельство долгосрочного разворота.

Разворот: точки пивот

Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3).


Подберите лучшего для себя брокера

Не можете определиться с брокером? Пройдите тест и узнайте идеального брокера именно для вас.

Пробой этих уровней — еще один намек на разворот. Так что не забудьте перечитать урок о пивотах, чтобы не забыть, о чем там речь.


		Тренды, откаты, консолидация

Разворот: линии тренда

Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов.


		Тренды, откаты, консолидация

Разворот: ценовые максимумы и минимумы

Наконец, мой любимый метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Самую простую технику для этого описал Мартин Принг, перевод лекции которого, любезно сделанный Никитой, можно скачать здесь.


		Тренды, откаты, консолидация

Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.

Рыночное состояние цены

Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду.

Тренды, откаты и консолидация — три столпа любого рынка. Я также советую крайне внимательно отнестись к свечным комбинациям в зонах разворота, будь-то линии тренда, пивоты или другие инструменты.

Изучайте их. Сохраняйте скриншоты. Ищите на истории. Не ленитесь. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.

Опытные водители не задумываются о том, когда выжимать сцепление, а когда дергать ручку КПП. Мало того: они даже чувствуют габариты машины. Казалось бы, невероятное дело: ты внутри, она снаружи, а ты чувствуешь, что от бампера до тротуара осталось 5 см. В трейдинге нужно просто дойти до аналогичного уровня интуитивного восприятия, основанного на многочасовой теории и практике. Поэтому конкретный инструмент не так уж важен – куда актуальнее ваш уровень владения им.

  • Назад: Дивергенция
  • Вперед: Мультифреймовый анализ
Использованы материалы из: binguru.net

Использованы материалы из: binguru.net

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

14 − 1 =

+